[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística - Juan Volpi (Departamento de Matemática y Estadística del Litoral (DEMEL), Udelar)

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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Funcionales de ocupación de procesos y campos gaussianos: desarrollos en caos de Wiener y teoremas centrales del límite."

Expositor: Juan Volpi (Departamento de Matemática y Estadística del Litoral (DEMEL), Udelar)

Resumen:
 
Este trabajo está dedicado al estudio de funcionales no lineales de procesos y
campos gaussianos estacionarios que pueden expresarse como integrales de ciertas
funciones del proceso o campo y de sus derivadas. En el caso unidimensional, se
estudian el  tiempo local y el número de cruces a nivel x. En el caso de campos
definidos en  subconjuntos de R^d, bajo la hipótesis adicional de isotropía, se
estudia un funcional que generaliza las definiciones de característica de Euler
modificada e integral de Euler modificada, respectivamente  presentadas en
artículos  de Estrade-Leon (2016) y Adler-Naitzat (2016). El enfoque aquí
presentado se basa en: (1) la expansión en caos de Wiener, que permite
representar estos funcionales como series de integrales estocásticas múltiples
ortogonales y analizar su comportamiento asintótico cuando el volumen del
compacto tiende a infinito; (2) el teorema del cuarto momento o criterio de
Nualart-Peccati, para el análisis del comportamiento límite de sucesiones de
variables con componentes en un número finito de caos.
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Viernes 17/10 a las 10:30, FING: salón híbrido 502-Azul (5to. piso)

Contacto: Laura Aspirot - laspirot en gmail.com
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udelar.zoom.us/j/81235610828?pwd=cFyDE2R5bCvHUAbsa8EvhEKXDg1Adq.1
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