[Todos CMAT] Seminario de Probabilidad y Estadística - Mauricio Velasco (Universidad Católica del Uruguay)

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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Métodos algebraicos en difusiones estocásticas"

Expositor: Mauricio Velasco (Universidad Católica del Uruguay)

Resumen:
 
  Suponga que el vector $X(t)\in \mathbb{R}^n$ es la solución de una ecuación
diferencial estocástica con coeficientes polinomiales iniciando en un punto
$x_0$ de un dominio dado $D$ y sea $\tau$ el instante (stopping time) en el que
la solución $X(t)$ llega a la frontera de $D$.  En esta charla describiremos
nuevas herramientas algorítmicas para estimar los momentos de la variable
$X(\tau)$, su densidad en $\partial D$ y el comportamiento de $X(t)$ en el
interior de $D$.  Estas nuevas herramientas provienen de la geometría algebraica
real (son parte del método de momentos o de sumas-de-cuadrados) y de la teoría
de kerneles reproductores (el kernel de Christoffel Darboux). Tienen el
potencial de aplicarse a difusiones analíticamente intratables y de extenderse a
otros contextos de interés en probabilidad.    La charla será una introducción
autocontenida a este círculo de ideas (sin asumir conocimientos de cálculo
estocástico o de geometría algebraica). En ella hablaré de algunos resultados
recientes con M. Junca (UAndes, Colombia) y D. Henrion (CNRS, Toulouse).
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Viernes 6/10 a las 10:30, Facultad de Ingeniería, salón 705 (salón marrón).

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
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https://salavirtual-
udelar.zoom.us/j/88544669179?pwd=UlBHdWRWdEZVMGw0akpPeEd0VWJzZz09

Página del     seminario  : https://pye.cmat.edu.uy/  seminario

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