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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Estimación de densidades mediante mezclas controladas por el Proceso de Dirichlet."

Expositor: Manuel Hernández (Udelar)

Resumen:
 
En este trabajo se presenta una técnica bayesiana para la estimación de la
distribución de una variable aleatoria.

En el contexto bayesiano se necesita asignar una distribución a priori sobre el
parámetro a estimar. Así es que se introduce el Proceso de Dirichlet, un proceso
estocástico cuyas trayectorias resultarán ser medidas de probabilidad sobre un
espacio medible.

Esta metodología tiene un inconveniente al estimar una función de densidad dado
que las trayectorias de un Proceso de Dirichlet son casi seguramente discretas.

El trabajo termina por abordar la estimación a través de los modelos de mezcla,
el proceso de Dirichlet servirá como distribución a priori para los coeficientes
de la mezcla.
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Viernes 25/10 a las 10:30, Salón de seminarios del piso 14, CMAT

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
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