[Todos CMAT] Invitación Seminario de Probabilidad y Estadística 10 de noviembre

[Marco Scavino - IMERL]

Estimados:


Tenemos el agrado de anunciar que el miércoles 10 de noviembre tendrá lugar
la próxima ponencia del Seminario de Probabilidad y Estadística.

 

Expositor: Dra. Michele Ferraz Figueiró (Instituto de Matemática e
Estatística –USP, Brasil).

Título: Simulando los procesos de Lévy.
 
Horario y lugar: de 15 a 16 horas en el Salón Gris (IMFIA) de la Facultad de
Ingeniería.
 
Resumen: 

En esta charla se presenta una breve introducción a la definición y
propiedades de los procesos de Lévy. Además, se mostrarán los resultados de
las simulaciones de algunos procesos de Lévy como los procesos de Poisson
compuestos, los procesos de difusión con saltos de Merton, el movimiento
Browniano y los procesos alfa-estables. 

Para las simulaciones de dichos procesos se usó el programa estadístico R. 

Los algoritmos empleados están disponibles en el capítulo 6 del libro de
Cont, R. y Tankov, P. (2004). Financial Modelling with Jump Processes, CRC
Press.


Los esperamos.
Saludos cordiales,
Juan Kalemkerian
Marco Scavino

 

------------ próxima parte ------------
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