[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística - Nora Muler (Universidad Torcuato Di Tella)

[seminarios en cmat.edu.uy]

Seminario de Probabilidad y Estadística
----------------------------------------

Título: "Optimización de dividendos incorporando catástrofes naturales (NatCat) en presencia de un punto de inflexión climático."

Expositor: Nora Muler (Universidad Torcuato Di Tella)

Resumen:
 
 En un trabajo reciente derivamos estrategias óptimas de dividendos para una
compañía de seguros expuesta a siniestros por catástrofes naturales (NatCat),
con el objetivo de maximizar los dividendos esperados descontados. Para
modelizar la ocurrencia de siniestros consideramos un proceso de Cox con ruido
de impulsos (shot-noise Cox process) en lugar de la hipótesis clásica de
intensidad homogénea de los modelos de Poisson. En esta presentación,
incorporamos además la posibilidad de un punto de inflexión climático, a partir
del cual el proceso de Cox compuesto con ruido de impulsos que modelaba la
reserva de la compañía antes del punto de inflexión experimenta un cambio, por
ejemplo, debido a un deterioro climático irreversible.       Para resolver el
problema, mostramos que las funciones de valor óptima del problema de control
estocástico  antes y después del punto de inflexión climático, corresponden a la
menor super--solución  de las ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)
bidimensionales asociadas. Además, demostramos que estas funciones de valor
óptima pueden aproximarse uniformemente mediante un esquema numérico, y
presentamos diversos ejemplos que ilustran cómo varían las estructuras de las
regiones de pago de dividendos según la distribución de los saltos.
--------------------------------------------------------------------------------
Viernes 14/11 a las 10:30, FING: salón híbrido 502-Azul (5to. piso)

Contacto: Laura Aspirot - laspirot en gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
https://salavirtual-
udelar.zoom.us/j/81235610828?pwd=cFyDE2R5bCvHUAbsa8EvhEKXDg1Adq.1
--------------------------------------------------------------------------------
Más seminarios en: http://www.cmat.edu.uy/seminarios
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cmat.edu.uy/pipermail/seminario-probabilidad-estadistica/attachments/20251112/83cbd6a2/attachment.html>