[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Fwd: Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 31 de marzo

[Andrés Sosa]

Hola
Por motivos de fuerza mayor.
El seminario de hoy será en el  salón seminario 1, planta baja de facultad.
saludos
andrés

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Andrés Sosa <asosa en cmat.edu.uy>
Fecha: 29 de marzo de 2017, 13:00
Asunto: Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 31 de marzo
Para: seminario-probabilidad-estadistica en cmat.edu.uy, todos en cmat.edu.uy,
todos_imerl en fing.edu.uy, listaestudiantes en cmat.edu.uy


Hola

Este *viernes 31 de marzo a las 10:00 horas* en el salón de seminarios del
Centro de Matemática hablará *Álvaro Martín* (Instituto de Computación -
Facultad de Ingeniería) en el seminario de Probabilidad y Estadística.

El título de la charla es: *Cotas sobre el orden de estimaciones de modelos
Markovianos.*

Saludos
Andrés





*Abstract:En esta charla estudiaremos el máximo orden de Markov que puede
ser obtenido como resultado de la estimación de dicho orden a partir de una
secuencia (realización) de largo finito. La motivación para este estudio es
tanto teórica como práctica, ya que este tipo de cotas puede redundar en
implementaciones computacionalmente eficientes de estimadores.
Específicamente, dado un alfabeto finito de símbolos, A, y un número
natural n, nos preguntamos cuál es el orden de Markov más grande que
podemos obtener como resultado de la estimación de un modelo de Markov a
partir de una secuencia de n símbolos.Consideramos estimadores de modelos
de Markov "planos", en los cuales el conjunto de estados de un modelo de
orden k consta de las |A|^k diferentes cadenas de largo k, y también
estimadores de árboles de contextos (conocidos también como cadenas de
Markov de largo variable). Estudiamos estimadores de máxima verosimilitud
con  penalización, del estilo de Bayesian Information Criterion (BIC), y
estimadores basados en el principio de minimización de largo de descripción
(Minimum Description Length).*
------------ próxima parte ------------
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