[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estad�stica -- Viernes 31 de marzo

[Andr�s Sosa]

Hola

Este *viernes 31 de marzo a las 10:00 horas* en el sal�n de seminarios del
Centro de Matem�tica hablar� *�lvaro Mart�n* (Instituto de Computaci�n -
Facultad de Ingenier�a) en el seminario de Probabilidad y Estad�stica.

El t�tulo de la charla es: *Cotas sobre el orden de estimaciones de modelos
Markovianos.*

Saludos
Andr�s





*Abstract:En esta charla estudiaremos el m�ximo orden de Markov que puede
ser obtenido como resultado de la estimaci�n de dicho orden a partir de una
secuencia (realizaci�n) de largo finito. La motivaci�n para este estudio es
tanto te�rica como pr�ctica, ya que este tipo de cotas puede redundar en
implementaciones computacionalmente eficientes de estimadores.
Espec�ficamente, dado un alfabeto finito de s�mbolos, A, y un n�mero
natural n, nos preguntamos cu�l es el orden de Markov m�s grande que
podemos obtener como resultado de la estimaci�n de un modelo de Markov a
partir de una secuencia de n s�mbolos.Consideramos estimadores de modelos
de Markov "planos", en los cuales el conjunto de estados de un modelo de
orden k consta de las |A|^k diferentes cadenas de largo k, y tambi�n
estimadores de �rboles de contextos (conocidos tambi�n como cadenas de
Markov de largo variable). Estudiamos estimadores de m�xima verosimilitud
con  penalizaci�n, del estilo de Bayesian Information Criterion (BIC), y
estimadores basados en el principio de minimizaci�n de largo de descripci�n
(Minimum Description Length).*
------------ pr�xima parte ------------
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