[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 22 de julio

[Andrés Sosa]

Hola

Este viernes 22 de julio a las *10:00 horas* en el salón de seminarios del
Centro de Matemática hablará* Paul Doukhan *(University Cergy - Pontoise --
Francia) en el seminario de Probabilidad y Estadística.

Saludos
Andrés

*Abstract:*
*Este trabajo, conjunto con Surgailis, Jakubowski y Lopes, implementa una
versión de tiempo discreto de la red de arrastre Barndorff-Nielsen
(2014). **Estos
modelos se generalizan MA (infinito); se observan fenómenos de corto o
largo alcance en L^2.*
*En este trabajo nos preguntamos sobre las conjeturas Barndorff-Nielsen,
que nos muestra los límites estables para el proceso de las sumas parciales
en este caso. **El proyecto inicial incluía la idea de exhibir modelos de
largo alcance, y los valores enteros, e, t a diferencia anunciado por los
autores anteriores, dos límites se pueden obtener, un movimiento browniano
fraccional, un proceso Lévy estable (con un sub-estándar) también se puede
obtener. **El exponente de larga dependencia también se puede estimar,
mediante las propiedades dependencia  debil de estos "arrastre"*
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