[EstudiantesMatemática]Fwd: reunión inicial de curso Procesos Gaussianos

[Janine Bachrachas]

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From: Lydia Tappa <lydia.tappa en gmail.com>
Date: 2009/3/2
Subject: reunión inicial de curso Procesos Gaussianos
To: todos en cmat.edu.uy, todos_imerl en fing.edu.uy


Estimada Lydia:

CURSO DE POSTGRADO EN MATEMÁTICA
PRIMER SEMESTRE DE 2009.
PROCESOS GAUSSIANOS.
Mario Wschebor

Reunión para fijar horarios: Lunes 9 de marzo de 2009, Hora 11:45, en
el Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias.

PROGRAMA DEL CURSO.

1.- Revisión de la distribución normal.
2.- Desigualdades básicas para procesos Gaussianos.
Desigualdad de Placket-Slepian y de Li-Shao.
Desigualdad de Erhard.
Desigualdad de Borell-Tsirelson-Sudakov. Conexión entre problemas
isoperimétricos y procesos Gaussianos.
Desigualdad de Ibragimov-Borodin. Conexión con la fórmula de Itô.
Desigualdad de Dudley.
3.- Fórmulas de Rice para procesos y campos aleatorios.  Aplicaciones.
Distribución del máximo de un proceso Gaussiano. Propiedades de
segundo orden.

Bibliografía

- Azaïs, J-M.; Wschebor, M. (2009) Level sets and extrema of random
processes and fields. John Wiley and Sons.
- Cramér, H.; Leadbetter, M. R. (1967) Stationary and related
stochastic process.John Wiley and Sons.
- Fernique, X. (1975) Regularité des trajectoires des fonctions
aléatoires gaussiennes. Lecture Notes Math. No. 480. Springer-Verlag.
- Leadbetter, M.R.; Rootzen, H. Lindgren, G. (1983) Extremes and
related properties of random sequences and processes. Springer-Verlag.