[Todos CMAT] Seminario de Probabilidad y Estadística - Ernesto Mordecki (Cmat)

[seminarios en cmat.edu.uy]

Seminario de Probabilidad y Estadística
----------------------------------------

Título: "Parada óptima y juegos de Dynkin para procesos de Lévy"

Expositor: Ernesto Mordecki (Cmat)

Resumen:
 
Hace ya un tiempo se conoce que la distribución del supremo de un proceso puede
resolver algunos problemas de parada óptima, que denominamos unilaterales.

Más recientemente, con Facundo Oliú mostramos como la distribución del máximo y
la del ínfimo pueden resolver problemas de parada óptima bilateralres.

En la charla, además de mostrar estos dos resultados, se estudian los juegos de
Dynkin, en donde hay dos jugadores y cada uno elige su tiempo de parada, a
diferencia de los problemas de parada óptima en los que hay un solo jugador.
Bajo determinadas condiciones de las funciones de pago, se puede probar que

la solución del juego de Dynkin se puede expresar a través del supremo y el
ínfimo del proceso. Ilustramos los resultados con dos ejemplos: cuando el
proceso de Lévy es un movimiento browniano, y cuando es un proceso de Poisson
compuesto con saltos positivos y negativos con distribución exponencial.
--------------------------------------------------------------------------------
Viernes 24/11 a las 10:30, Facultad de Ingeniería, salón 705 (salón marrón).

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
https://salavirtual-
udelar.zoom.us/j/88544669179?pwd=UlBHdWRWdEZVMGw0akpPeEd0VWJzZz09

Página del  seminario : https://pye.cmat.edu.uy/ seminario

Página del grupo: https://pye.cmat.edu.uy/home

Canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOPZEOrLSAYPz2qCAL-KqMg/about
--------------------------------------------------------------------------------
Más seminarios en: http://www.cmat.edu.uy/seminarios
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cmat.edu.uy/pipermail/todos/attachments/20231122/a7337144/attachment.html>