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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Memoria corta versus memoria larga. Un nuevo test de hipótesis."

Expositor: Juan Kalemkerian (Udelar)

Resumen:
 
Cuando un proceso estocástico estacionario y centrado tiene una función de
autocorrelación que tiende a cero lentamente (cuando la distancia temporal entre
dos observaciones tiende a infinito) se dice que el proceso tiene memoria (o
dependencia) "larga" y si tiende a cero rápidamente se dice que el proceso tiene
memoria "corta". Actualmente existen pocos test de hipótesis en donde se plantea
la hipótesis nula de que el proceso es de memoria corta versus el modelo tiene
memoria larga. El primero de ellos fue desarrollado por Lo en 1991. En esta
charla mostraré el planteamiento de un nuevo test de hipótesis basado en los
procesos iterados de Ornstein--Uhlenbeck fraccionarios de orden 2. Veremos su
implementación, sus resultados teóricos asintóticos y su performance a través de
simulaciones comparándolo con el test de Lo y el test basado en el estadístico
V/S planteado por Giraitis, Kokoszka, Leipus y Teysière en 2003.
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Viernes 11/6 a las 10:30, zoom

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
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https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/89466045708 ID de reunión: 894 6604 5708

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