[Todos CMAT] Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 28 de abril

[Andrés Sosa]

Hola

Este *viernes 28 de abril a las 10:00 horas* en el salón de seminarios del
Centro de Matemática hablará* Nicolás Frevenza* (CONICET/UBA) en el
seminario de Probabilidad y Estadística.

El título de la charla es: *Medidas de Gibbs para permutaciones sobre
procesos puntuales.*

Es un trabajo conjunto con Inés Armendáriz y Pablo A. Ferrari, que es parte
de su tesis de doctorado que hizo bajo la orientación de ellos finalizada
el 29 de marzo de este año.

Saludos.
Andrés

*Abstract:*


*En la charla voy a presentar algunos modelos sobre permutaciones
aleatorias y varias conjeturas sobre estos. El principal objeto de estudio
en las permutaciones aleatorias es la estructura de ciclos, exactamente,
interesa determinar cuando una permutación típica tiene siempre ciclos
finitos y cuándo aparecen ciclos infinitos con probabilidad positiva. Luego
de la introducción me concentraré en un modelo específico de permutaciones
cuando el conjunto de puntos viene dado por la realización de un proceso
puntual de Poisson de baja intensidad (conjunto discreto de puntos con
cierta regularidad). Cada permutación \sigma tiene un peso que decae
exponencialmente con el cuadrado de la norma de los saltos \sigma(x) - x.
Este modelo está bien definido cuando el conjunto de puntos es finito, pero
la posibilidad de extenderlo a todo el lattice es una pregunta para nada
trivial. Hay dos tipos de dificultades, una propia de extender algo que
está bien definido a volumen finito a todo R^d, y otra dada por el medio
aleatorio: queremos probar que la extensión es posible para casi toda
realización del proceso de Poisson. En efecto es posible conseguir tal
extensión utilizando algunas herramientas de medidas de Gibbs y sistemas de
partículas.*
------------ próxima parte ------------
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