[Todos CMAT] Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 30 de setiembre

[Andrés Sosa]

Hola

Este *viernes 30 de setiembre a las 10:00 horas* en el salón de seminarios
del Centro de Matemática hablará *Juan Kalemkerian* (Universidad de la
República) en el seminario de Probabilidad y Estadística.

El título de la charla es:  *Combinación lineal de procesos de Ornstein
Uhlenbeck fraccionarios con covarianzas en L¹.*

Saludos
Andrés

*Abstract:*
*En esta charla, mostraremos  que componiendo operadores del tipo Ornstein
Uhlenbeck (definidos en un trabajo recientemente publicado por Arratia,
Cabaña y Cabaña) aplicados a un movimiento  browniano fraccional (que
llamaremos mBf), queda una combinación lineal de procesos de Ornstein
Uhlenbeck fraccionarios, con la particularidad de que siendo cada sumando
un proceso de memoria larga, la combinación lineal termina siendo un
proceso de memoria corta.*

*También se verá que el exponente de memoria larga del mBf, termina siendo
el exponente Hölder de las trayectorias del proceso de memoria corta, y por
lo tanto puede ser interpretado como un parámetro que mide en algún sentido
la regularidad de las trayectorias. *

*Se planteará también un procedimiento para estimar sus parámetros, que
resulta ser consistente y convenientemente normalizado tiene una
distribución límite gaussiana. **Por último se mostrarán resultados
provenientes de simulaciones de estos procesos.*
------------ próxima parte ------------
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