[Todos CMAT] Recordatorio: Seminario de Probabilidad y Estadística: lunes 21 de Noviembre, 11.30 hs.

[Emilio Nacelle]

[Nicolás Frevenza <nfrevenza en gmail.com>]

Enviamos recordatorio.
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Fecha y lugar:* lunes 21 de Noviembre, 11.30 hs, salón de seminarios del 
piso 14 del CMAT.

*Expositor:* Juan Kalemkerian

*Título:* Test de normalidad basado en un estadístico del tipo de Cramér 
von Mises recortado.

*Resumen:* Presentaremos un test de normalidad basado en un estadístico 
del tipo de Cramér von Mises, utilizando como  función de peso al 
inverso de la densidad de la normal típica. La integral considerada de 
esta manera es divergente, pero tiene la particularidad de que 
integrando sobre una sucesión de intervalos (que tiendan a la recta 
real) convenientemente elegidos y luego de sustraerle  su valor 
esperado, queda un estadístico que tiene la misma  ley límite que la de 
Shapiro Wilks.

Se presentarán las ideas que permiten deducir la convergencia del 
estadístico propuesto,  se mostrará el comportamiento del test bajo 
diversas alternativas, y será comparado con otros tests existentes, 
donde se observará que en varias situaciones este test tiene mejores 
potencias que las de test de normalidad muy importantes como los de 
  Shapiro Wilks, Anderson Darling y la basada en la distancia de 
Wasserstein.

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