[Todos CMAT] reunión para fijar horarios

[Lydia Tappa]

Estimados:
Les comunico que la  reunión inicial para fijar horarios del curso de
Introducción a los Procesos Estocásticos es
el lunes 18 de agosto a las 9:30 hs. en el CMAT.
Aquellos estudiantes que no puedan asistir a la reunión inicial pueden
enviar los horarios en que no pueden por correo electrónico
a wschebor en cmat.edu.uy
Saludos,

Lydia

-------------------------------

*PROGRAMA PARA EL CURSO DE POSTGRADO "INTRODUCCION A LA TEORIA DE LOS
PROCESOS ESTOCASTICOS".*

2o. semestre 2008

Mario Wschebor.

*1.-* Esperanzas condicionales. Tiempos de parada. Martingalas con parámetro
discreto. Desigualdades básicas. Teoremas límite. Leyes de grandes números
para sumas de variables aleatorias independientes y para sucesiones
estacionarias.

*2.-* Convergencia débil de medidas de probabilidad. Teorema central del
límite para sumas de variables aleatorias independientes y generalizaciones.

*3.-* Teoremas de grandes desviaciones en dimensión finita.

*4.-* Generalidades sobre procesos de parámetro continuo. Teoremas de
Kolmogorov de extensión y de regularidad de trayectorias. Movimiento
browniano. Procesos Gaussianos, desigualdades básicas (Li-Shao, Borell,
Dudley).

*5*.- Elementos de  procesos de un parámetro real con trayectorias
regulares. Cruces, fórmulas de Rice y aplicaciones.

*
NOTAS*.

1) Como prerrequisitos se requiere un curso elemental de Probabilidad y el
curso de conocimiento básico de Teoría de la Medida e Integral de Lebesgue.

2) Existe una amplia bibliografía para los temas 1,2,3. También existen
notas de curso disponibles para los temas 1,2,3, que han sido utlizadas en
cursos anteriores. Para los temas 4. y 5. se puede utilizar parte de los
capítulos 1,2,3 del libro de Azaïs-Wschebor que está en prensa.
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://www.cmat.edu.uy/pipermail/todos/attachments/20080812/47c5b3e5/attachment-0001.htm