[Todos CMAT] SEMINARIO DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

[mario wschebor]

EL SEMINARIO DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA, ORGANIZADO CONJUNTAMENTE POR 
EL IESTA (Fac de CCEEA), EL IMERL (Fac de Ing)  Y EL CMAT (FC), CONTINUA 
EL PROXIMO MARTES.

Título: Aproximaciones débiles para ecuaciones diferenciales 
estocásticas con saltos.
Expositor: Raúl Tempone
Fecha y hora: Martes 16 de mayo de 2006
Lugar:  IMERL, Facultad de Ingeniería

RESUMEN.

Desarrollaremos metodos adaptativos para la discretizacion temporal, 
basados en el metodo de Monte Carlo Euler, para ecuaciones diferenciales 
estocasticas con difusion y saltos. El resultado principal son nuevas 
expansiones del error, con termino principal computable en forma "a 
posteriori", basada en flujos estocasticos y problemas duales discretos. 
Las citadas expansiones producen estimaciones del error que son precisas 
y economicas. Describiremos algoritmos para el control automatico del 
error basados en pasos de tiempo quasi-deterministicos o puramente 
estocasticos. Presentaremos resultados numericos para ilustrar el 
comportamiento de las tecnicas presentadas.

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