[Todos CMAT] SEMINARIO DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

mario wschebor wschebor en cmat.edu.uy
Vie Jun 9 10:07:24 UYT 2006


SEMINARIO CONJUNTO DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA, IESTA, IMERL, CMAT.

El próximo martes 13 de junio, de 17:00 a 18:30, continúa el Seminario, esta vez con la exposición de JUAN KALEMKERIAN, con el título:

Prueba de normalidad basada en un estadístico del tipo de Cramer-Von Mises con esperanza tendiente a infinito.

El Seminario se realizará en el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (IESTA), en Eduardo Acevedo y Maldonado.

RESUMEN.

Presentaré una prueba donde el estadístico a usar es la integral en
L2 del puente empírico estimado, donde la función de pesos que se
considera es el inverso de la densidad de la normal. La integral se
calcula sobre una sucesión de intervalos que tienden a la recta real con cierta rapidez.
Dicha  integral tiende a infinito casi seguramente con n, pero
luego de restarle su esperanza resulta convergente.
La distribución límite tiene un comportamiento similar al de la prueba
de Shapiro Wilk.
Mostraré también su comportamiento bajo algunas alternativas fijas para
diversos tamaños de muestra.

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