<div style="max-width:40em;text-align:justify;">
<h2 style="font-size:1.2em;">Seminario de Probabilidad y Estadística</h2>
<h3 style="font-size:1em;">Título: <em>Remuestreo bootstrap como datos ponderados y bootstrap bayesiano</em></h3>
<h3 style="font-size:1em;">Expositor: Isabel Cañette <span style="font-weight:400;">(StataCorp)</span></h3>
<div style="font-size:1em!important;"><p dir="ltr"><b>Resumen: </b><span/><span>En Stata 19 se introdujeron ponderaciones al prefijo bootstrap, permitiendo ver la muestra bootstrap como versiones ponderadas del conjunto de datos original. Los pesos correspondientes pueden crearse con el comando -rwgen bsample-, facilitando la reproducibilidad entre distintas herramientas.</span></p>
<p dir="ltr"><span>Se revisarán los fundamentos del bootstrap clásico y su generalización a pesos no binarios con valores no negativos que suman n —concepto base del bootstrap de encuestas y del bootstrap bayesiano—. Este último está implementado en -rwgen bootstrap-, lo que permite ejecutarlo mediante -bootstrap, iweights()-.</span></p>
<p dir="ltr"><span>Comenzaremos repasando el bootstrap clásico, para luego explorar su generalización y la implementación del bootstrap bayesiano mediante estos comandos. </span></p></div>
<hr>
<p style="font-size:1em;"><b>Viernes 18/9 a las 10:30</b><br>
<b>Facultad de Ingeniería, Salón 703 - Rojo (7mo piso).</b>
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<p style="font-size:1em;"><b>Contacto: </b>Laura Aspirot - <a href="mailto:laspirot@gmail.com">laspirot@gmail.com</a></p>
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<p><a href="https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/87033011104?pwd=qnKGw4syp4Izilf5QekV7Ama7oyjXZ.1" target="_blank" rel="noopener">https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/87033011104?pwd=qnKGw4syp4Izilf5QekV7Ama7oyjXZ.1</a></p><hr>
Más seminarios en: <a href="http://www.cmat.edu.uy/seminarios">http://www.cmat.edu.uy/seminarios</a>
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