<div dir="ltr">Estimadas/os:
<div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div><p>Tenemos el agrado de anunciar que en el primer semestre de 2024 el Prof. <b>Raul Tempone</b> (<a href="mailto:raul.tempone@kaust.edu.sa" target="_blank">raul.tempone@kaust.edu.sa</a>) <br>llevará a cabo el curso<br></p><p><b>Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas.</b></p>
<p>Reunión inicial: <b>lunes 11 de marzo de 2024, 8:00 horas, salón 15, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.</b></p>
<p>
</p><p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="ES-MX">Enlace Zoom reunión inicial<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="ES-MX"><a href="https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85741200296?pwd=LzJ5ZWFaVkg3UDhoWkxXb2xxYUpkdz09" target="_blank">https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/85741200296?pwd=LzJ5ZWFaVkg3UDhoWkxXb2xxYUpkdz09</a><span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="ES-MX"><span> </span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="ES-MX">Meeting ID: 857 4120 0296<span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm 0.0001pt;line-height:107%;font-size:11pt;font-family:"Calibri",sans-serif"><span lang="ES-MX">Passcode: @Y%1?rScSm</span></p>

<p>El curso, dirigido a estudiantes de posgrado y avanzados de grado, se realizará en modalidad híbrida.</p>
<p>El objetivo de este curso es proporcionar un conocimiento básico de 
las ecuaciones diferenciales estocásticas y su solución numérica, úitl 
para el modelado científico, guiados por aplicaciones en matemática 
financiera, ciencia de materiales, problemas de flujo geofísico, 
difusión turbulenta, teoría del control y métodos Monte Carlo.<br>Discutiremos
 cuestiones básicas para la aproximación numérica de ecuaciones 
diferenciales estocásticas, por ejemplo, para determinar el precio de 
una opción, ¿es más eficaz resolver la ecuación en derivadas parciales 
determinista de Black y Scholes o utilizar un método de Monte Carlo 
basado en una representación estocástica?<br>El curso tratará la teoría 
básica de las ecuaciones diferenciales estocásticas, incluyendo 
aproximación débil y fuerte, métodos numéricos eficientes y estimaciones
 del error, la relación entre las ecuaciones diferenciales estocásticas y
 las ecuaciones en derivadas parciales, la reducción de la varianza, 
etc. También se profundizarán temas de control óptimo para ecuaciones 
diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales estocásticas y 
conexiones con la ecuación en derivadas parciales no lineal de 
Hamilton-Jacobi-Bellman, y con el aprendizaje automático.</p>
<p>Más información: se adjunta ficha del curso.</p>
<p>Inscripción al curso y otras consultas: enviar correo al Prof. Marco Scavino (<a href="mailto:marco.scavino@fcea.edu.uy" target="_blank">marco.scavino@fcea.edu.uy</a>)</p>
<p>Gracias por su atención.<br>Saludos,<br>Marco</p>

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</div><br clear="all"><br><span class="gmail_signature_prefix">-- </span><br><div dir="ltr" class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr">Ernesto Mordecki <a href="http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/" target="_blank"></a></div></div></div>