[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística - Emilien Joly (CIMAT, México)

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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Estimación de cópulas condicionales mediante mezclas de cópulas parciales"

Expositor: Emilien Joly (CIMAT, México)

Resumen:
 
Las cópulas condicionales desempeñan un papel central en la modelación de
estructuras de dependencia complejas y constituyen un componente fundamental de
las construcciones tipo vine. Sin embargo, su estimación resulta particularmente
difícil cuando no se adopta la hipótesis simplificadora que reemplaza
dependencias condicionales por cópulas incondicionales. En esta charla
presentamos un nuevo estimador de cópulas condicionales basado en mezclas
finitas de cópulas parciales. La idea consiste en representar la cópula
condicional como una combinación convexa de cópulas bivariadas incondicionales,
donde los coeficientes de mezcla dependen de las variables de condicionamiento.
El procedimiento combina técnicas de agrupamiento basadas en estructuras locales
de dependencia, estimación de cópulas bivariadas y funciones de pesos
adaptativas. Mostramos resultados de consistencia en norma L2, tanto cuando la
cópula condicional verdadera pertenece al modelo de mezclas como en situaciones
más generales.
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Viernes 12/6 a las 10:30, FCEA: Salón 1 del EIP (entrada por Lauro Müller)

Contacto: Laura Aspirot - laspirot en gmail.com
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udelar.zoom.us/j/87033011104?pwd=qnKGw4syp4Izilf5QekV7Ama7oyjXZ.1
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