[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística - Ernesto Mordecki (Udelar)

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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Juegos de Dynkin para procesos de Lévy."

Expositor: Ernesto Mordecki (Udelar)

Resumen:
 
Obtenemos un teorema de verificación para resolver un juego de Dynkin dirigido
por un proceso de Lévy. El resultado requiere encontrar dos funciones
promediantes que, compuestas respectivamente

con el supremo y el ínfimo del proceso, sumadas, y tomando esperanza, dan la
función de valor del juego.   Los tiempos de parada óptimos son los tiempos de
entrada respectivos de los conjuntos soporte de las funciones promediantes. La
demostración se basa en identidades de fluctuaciones del proceso de Lévy
subyacente. Ilustramos nuestro resultado con tres nuevos ejemplos sencillos, en
los que no siempre se cumple la propiedad de pegado suave de las soluciones.
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Viernes 28/3 a las 10:30, salón 703 de FING.

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
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https://salavirtual-
udelar.zoom.us/j/87951133501?pwd=aUZGIzluqNSQNDCYQFRT5rESb9aItr.1
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