[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística - Facundo Oliú (CUT, Udelar.)

[seminarios en cmat.edu.uy]

Seminario de Probabilidad y Estadística
----------------------------------------

Título: "Control singular para procesos de Lévy con controles estado-dependientes."

Expositor: Facundo Oliú (CUT, Udelar.)

Resumen:
 
Trataremos un problema clásico de control singular estocástico, cuyo objetivo es
minimizar un costo integral (costo de funcionamiento)  y el costo del uso
acumulado de los controles. El costo de funcionamiento se modela como una
función del proceso de Lévy subyacente controlado acumulado a lo largo del
tiempo. Un supuesto estándar es que el costo de los controles es proporcional al
total a controlar e independiente del estado del proceso controlado. En esta
charla generalizamos el problema clásico admitiendo dependencia entre el costo
del control y el estado del proceso controlado. Este enfoque, permite aplicar la
teoría de control singular, por ejemplo, al caso donde una empresa debe reducir
sus emisiones de dióxido de carbono.   Para resolver este problema, en primer
lugar, mostraremos mediante ecuaciones de HJB que la conexión entre problemas de
control singular y de parada óptima se sigue manteniendo bajo los nuevos
supuestos. Luego utilizaremos la teoría potencial de procesos de Lévy para poder
usar resultados clásicos de problemas de parada óptima que permitan caracterizar
la solución del problema de control singular.
--------------------------------------------------------------------------------
Viernes 5/12 a las 10:30, FING: salón híbrido 502-Azul (5to. piso)

Contacto: Laura Aspirot - laspirot en gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
https://salavirtual-
udelar.zoom.us/j/81235610828?pwd=cFyDE2R5bCvHUAbsa8EvhEKXDg1Adq.1
--------------------------------------------------------------------------------
Más seminarios en: http://www.cmat.edu.uy/seminarios
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cmat.edu.uy/pipermail/seminario-probabilidad-estadistica/attachments/20251203/c49da9fa/attachment.html>