[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística - Andres Sosa (Udelar)

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Mie Mar 20 07:00:07 -03 2024


Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Tendencias recientes en modelos de volatilidad"

Expositor: Andres Sosa (Udelar)

Resumen:
 
En esta presentación, introduciremos las nuevas tendencias de la investigación
relacionadas a la volatilidad de las series financieras. La literatura reciente
se centra en el concepto de “volatilidad de la volatilidad” (volatility of
volatility).

Estas tendencias le asocian la propiedad de presentar estructura “rugosa” (rough
volatility) que puede surgir de forma natural de los comportamientos típicos de
los participantes en el mercado . Los autores del trabajo pionero son Gatheral,
Jaisson, y Rosenbaum en 2018. Posteriormente, varios estudios empíricos sobre
una amplia gama de activos de series temporales han demostrado dinámicas más
rugosas que la de un movimiento browniano.

Este “hecho estilizado” (stylized fact) refuerza el interés por los modelos
basados en ciertos procesos estocásticos como son el movimiento browniano
fraccionario y los procesos de Hawks
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Viernes 22/3 a las 10:30, Salón 703. Facultad de Ingeniería.

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
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https://salavirtual-
udelar.zoom.us/j/88544669179?pwd=UlBHdWRWdEZVMGw0akpPeEd0VWJzZz09

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