[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística

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Seminario de Probabilidad y Estadística
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Título: "Parada óptima bilateral para procesos de Lévy."

Expositor: Facuando Oliú (Udelar)

Resumen:
 
La investigaciòn de los problemas en lo que actualmente se llama teoría
estocástica de control òptimo comenzó entre 1940 y 1950. Uno de los aspectos de
esta teoría es que el número de observaciones no está fijo y el tiempo en que
finaliza la observación de estas lo fija el observador.

 El observador comienza en un punto x y debe elegir cuándo parar y así obtener
una recompensa g(x). Los problemas en donde g tiene soporte en una semirrecta ya
han sido bastante estudiados. Es por esto que en esta charla hablaré de la
resolución de problemas (con técnicas relacionadas a la teoría potencial) en el
caso de que g tenga soporte en toda la recta.
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Viernes 21/5 a las 10:30, zoom

Contacto: Alejandro Cholaquidis - acholaquidis en hotmail.com
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https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/89466045708 ID de reunión: 894 6604 5708

sin pasword

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