[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario del Instituto de Estadística

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Seminario del Instituto de Estadística
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Título: "Desde el enfoque estático al enfoque dinámico en el análisis de las curvas de rendimiento en la deuda soberana. Caso de estudio: Uruguay"

Expositor: Andrés Sosa (Departamento de Métodos Cuantitativos, FCEA, UdelaR)

Resumen:
 


La curva de rendimientos en la deuda soberana brinda la relación entre las tasas
de rendimientos de los activos que la componen y su vencimiento.La estimación de
esta curva presenta importancia en varios aspectos de la economía. El trabajo se
enfoca en analizar los métodos de estimación mediante el enfoque estático que se
utilizan en Uruguay y se propone examinar un enfoque alternativo que tenga en
cuenta la dinámica de las curvas de rendimiento. Con este fin se presenta  un
modelo econométrico y la forma de estimar sus parámetros. La presentación
culmina con una aplicación al  mercado de bonos soberanos en Uruguay nominados
en dólares.

Recuerden que todas las presentaciones y el programa tentativo   de las próximas
charlas está disponible en   https://github.com/natydasilva/SIESTA


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Martes 8/10 a las 14:00, Instituto de Estadística (Eduardo Acevedo 1139)

Contacto: Natalia Da Silva (IESTA) - natydasilva en iesta.edu.uy
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