[Probabilidad-Estadistica-Seminario] Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 3 de octubre

[Andrés Sosa]

Hola a todos

Este viernes 3 de octubre hablará en el seminario de Probabilidad y
Estadística Ernesto Mordecki. El título es *Parada óptima de procesos de
Lévy con funciones de pago polinomiales.*

Saludos
Andrés

*Resumen: Presentaremos algunos resultados recientes sobre parada óptima de
procesos de Lévy, donde la función de pago es polinomial. La charla se
divide en dos partes: en la primera presentamos el problema y algunos
resultados clásicos para el movimiento Browniano. En la segunda
introducimos los procesos de Lévy, la función de pago polinomial, y el
método de las funciones promedio (`averaring functions') que nos permiten
resolver el problema de parada óptima con funciones de pago polinómicas
generales y procesos de Lévy, generalizando las soluciones dadas por
Novikov y Shiryaev para funciones g(x)=x^n. Presentamos ejemplos concretos
con funciones de pago cuadráticas y cúbicas. La conferencia está dedicada
al cumpleaños 80 de Albert Shiryaev (n. 12 de octubre de 1934)*
------------ próxima parte ------------
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