[EstudiantesMatemática]Seminario de EDPs y Afines (IMERL) - Facundo Oliú (Cenur Noreste - Tacuarembó)

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Seminario de EDPs y Afines (IMERL)
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Título: "Optimización bilateral a largo plazo para problemas de control con proceso subyacente de Lévy y juegos de Dynkin"

Expositor: Facundo Oliú (Cenur Noreste - Tacuarembó)

Resumen:
 
Los problemas de control singular surgen en problemas económicos y ecológicos
donde se busca minimizar a largo plazo un costo bajo la presencia de
incertidumbre. En esta charla, tratamos un problema donde se busca minimizar la
esperanza de un costo integral teniendo en cuenta que ejercer controles tienen
un costo del tipo singular. Los controles que permitimos son de variación
acotada y adaptados (solo pueden mirar la información hasta el presente).
Mediante ecuaciones de Hamilton Jacobi Bellman probamos que este problema tiene
asociado un juego de Dynkin. En este contexto, coloquialmente, el juego de
Dynkin consiste en un problema de dos jugadores donde uno persigue maximizar una
esperanza que varía con el tiempo y otro minimizar y ambos pueden elegir en qué
momento parar el tiempo (pagando un costo).

La asociación de juegos permite obtener soluciones al problema de control y
caracterizar las estrategías óptimas. Está asociación no era conocida para
procesos de Lévy.

El preprint que se basa este trabajo es:  https://arxiv.org/abs/2403.05731
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Viernes 12/4 a las 12:30, Salón 101 IMERL

Contacto: Juan Pablo Borthagaray - jpborthagaray en fing.edu.uy
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