[EstudiantesMatemática] Seminario sobre Movimiento Browniano

[Nicolás Frevenza]

Hola, durante el primer semestre coordinaré un seminario sobre Movimiento
Browniano. El Movimiento Browniano es el proceso estocástico a tiempo
continuo más importante del área de la probabilidad y estadística, por su
rol en el modelado de muchos problemas de las ciencias naturales, finanzas
e ingeniería. El objetivo del seminario es estudiar algunas de sus
propiedades básicas como la construcción, las propiedades de continuidad y
diferenciabilidad de las trayectorias, y luego profundizar sobre algunas de
las características más peculiares de este proceso. Vamos a seguir el libro
Brownian motion de Peter Mörters y Yuval Peres (se puede descargar una
versión draft aquí <https://people.bath.ac.uk/maspm/book.pdf>). El programa
más detallado se puede mirar acá
<https://drive.google.com/file/d/1QnEJFNmWGCOqRQHl8yZS7dMB8IyT-YRH/view>.

La idea es que el seminario sea en FCEA o FING. El día y hora de
funcionamiento se definirá en la reunión inicial que será el jueves 9 de
marzo a las 15 hs en FING (salón a confirmar). Si alguien está interesado y
no puede concurrir, me escribe a nfrevenza en gmail.com.

Es un seminario válido para licenciaturas (matemática y estadística) y
válido para la maestría en matemática del Pedeciba. Si existen interesados
que sean de otros programas de posgrado, podemos iniciar los trámites para
que sea validado (pero ello dependerá de la comisión del posgrado).

Saludos

Nicolás
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