[EstudiantesMatemática]Seminario de Probabilidad y Estadística -- Viernes 30 de noviembre

[Andrés Sosa]

Hola

Este *viernes 30 de noviembre a las 10:30 horas* en el salón de seminarios
del Centro de Matemática hablará *Tania Roa Rojas* (Centro de Investigación
y Modelamiento de Fenómenos Aleatorios - Universidad de Valparaíso) en el
seminario de Probabilidad y Estadística.

El título de la charla es: *Linear Regression Analysis with Random Times
and Long Memory Noise.*

Es un trabajo conjunto con Héctor Araya, Natalia Bahamonde, Lisandro
Fermín, Tania Roa and Soledad Torres.

Saludos
Andrés


*Resumen:In this work, we present the least square estimator for the drift
parameter in a regression model driven by the increment of a fractional
Brownian motion. For two different random sampling times, jittered sampling
and renewal process, consistency of the estimator is shown. Simulations of
the estimator, under different values of H, are provided in order to show
the performance of the proposed method for both cases.*
------------ próxima parte ------------
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