[EstudiantesMatemática]Fw: Defensa de Tesis de Maestría en Ingeniería Matemática del Lic. Gabriel Illanes

[Bruno Stonek]

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Fecha: Tue, 29 Jan 2013 15:36:24 -0200
Desde: Claudia Alfonzo <claudia en cmat.edu.uy>
Para: todos en cmat.edu.uy, wrferrer en cmat.edu.uy
Asunto: [Todos CMAT] Defensa de Tesis de Maestría en Ingeniería
Matemática del Lic. Gabriel Illanes




Estimadas/os:

Les invitamos a presenciar la Defensa de Tesis de Maestría en
Ingeniería Matemática del Lic. Gabriel Illanes

"Cópulas parámetricas y no paramétricas con aplicaciones en riesgo
bancario"

que tendrá lugar el martes 5 de Febrero a las 10 horas, en el Salón
Azul (IIQ), tercer piso, Facultad de Ingeniería, UdelaR.


Director de Tesis: Prof. Dr. Ernesto Mordecki.

Tribunal:
Prof. Dr. Enrique M. Cabaña (Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración, UdelaR) Dr. Juan Kalemkerian (Facultad de Ingeniería,
UdelaR) Ec. Alejandro Pena (Banco Central del Uruguay)
Prof. Dr. Gonzalo Perera (Facultad de Ingeniería, UdelaR)
Dr. Marco Scavino (Facultad de Ingeniería, UdelaR)

Resumen
   En los modelos estadísticos, los fenómenos con comportamiento
incierto son modelados a través de variables aleatorias. Cuando
observamos dos variables aleatorias X1 y X2, o bien sucede que los
valores de X1 y X2 no guarden ninguna relación entre sí, o bien
existe algún tipo de dependencia. Ejemplos de dependencia son  X1 = X2
o que (X1 , X2) formen un vector aleatorio normal con correlación Ï_.
Muchas veces se intenta describir la dependencia entre dos variables
aleatorias con la correlación lineal, pero esto tiene varias
desventajas. Sin embargo, es posible rescatar toda la información de
la dependencia entre dos variables aleatorias con funciones que cumplen
ciertas características. Esta tesis apunta a estudiar dichas
funciones, a las cuales llamaremos cópulas.

   En nuestro caso, pretendemos utilizar las herramientas que provee la
   teoría de cópulas al área de la economía. Nuestro objetivo
   será estudiar la dependencia existente entre los valores de activos
   de cinco bancos de interés: Citibank NA, Banco Santander Central
   Hispano SA, BBVA SA, HSBC Bank USA y Banque Le Crédit Lyonnais.
   Sobre todo, nos interesará estudiar la dependencia en momentos de
   crisis: dado que uno de estos bancos tiene bajo rendimiento, ¿cómo
   afectará eso al desempeño del resto de los bancos?

   Teniendo en cuenta nuestro objetivo, necesitamos herramientas para
   poder estimar las cópulas implícitas en un conjunto de
   observaciones (o sea, dada una muestra aleatoria simple, estimar la
   cópula de la cual provienen). De manera similar a la estimación de
   distribuciones conjuntas (y de sus densidades), tenemos métodos
   paramétricos y no paramétricos. Estudiaremos ambas posibilidades,
   proponiendo un estimador no paramétrico basado en el método de
   random forests, y analizando distintas familias de cópulas para un
   enfoque paramétrico.


Saludos cordiales,
SCAPA de Ingeniería Matemática
------------ próxima parte ------------
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