[EstudiantesMatemática]Fwd: reunión para fijar horarios

[Gustavo Rama]

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From: Lydia Tappa <lydia.tappa en gmail.com>
Date: Aug 12, 2008 10:17 AM
Subject: reunión para fijar horarios
To: todos_imerl en fing.edu.uy, todos en cmat.edu.uy, ccescobar en utp.edu.co,
ciriellidesalvo en hotmail.com, cuitinio en cmat.edu.uy, lbiberberg en adinet.com.uy,
marco en cmat.edu.uy, mbourel en fing.edu.uy, mluzardo en adinet.com.uy,
nmoller en fing.edu.uy, sergelux en hotmail.com, Alejandro Cholaquidis <
acholaquidis en cmat.edu.uy>, Alfonso Artigue <aartigue en fing.edu.uy>, Dalia
Artenstein <darten en fing.edu.uy>, Diego Armentano <diego en cmat.edu.uy>, Elisa
Grin <elisagrin en yahoo.com.ar>, Fabián Crocce <fabian en cmat.edu.uy>, Gustavo
Mata <gmata en cmat.edu.uy>, Juan Alonso <juan en cmat.edu.uy>, "
juliana en cmat.edu.uy" <juliana en cmat.edu.uy>, Matías Carrasco <
matias en cmat.edu.uy>, Mauricio Achigar <achigar en fing.edu.uy>, Nicolás Fraiman
<nicolas en cmat.edu.uy>, Pablo Lessa <lessa en cmat.edu.uy>, Rafael Potrie <
rpotrie en fing.edu.uy>, "sambita en cmat.edu.uy" <sambita en cmat.edu.uy>, Viviana
Gubitosi <vivianag en cmat.edu.uy>, todos en iesta.edu.uy



Estimados:
Les comunico que la  reunión inicial para fijar horarios del curso de
Introducción a los Procesos Estocásticos es el lunes 18 de agosto a las 9:30
hs. en el CMAT.
Aquellos estudiantes que no puedan asistir a la reunión inicial pueden
enviar los horarios en que no pueden por correo electrónico
a wschebor en cmat.edu.uy
Saludos,

Lydia

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*PROGRAMA PARA EL CURSO DE POSTGRADO "INTRODUCCION A LA TEORIA DE LOS
PROCESOS ESTOCASTICOS".*

2o. semestre 2008

Mario Wschebor.

*1.-* Esperanzas condicionales. Tiempos de parada. Martingalas con parámetro
discreto. Desigualdades básicas. Teoremas límite. Leyes de grandes números
para sumas de variables aleatorias independientes y para sucesiones
estacionarias.

*2.-* Convergencia débil de medidas de probabilidad. Teorema central del
límite para sumas de variables aleatorias independientes y generalizaciones.

*3.-* Teoremas de grandes desviaciones en dimensión finita.

*4.-* Generalidades sobre procesos de parámetro continuo. Teoremas de
Kolmogorov de extensión y de regularidad de trayectorias. Movimiento
browniano. Procesos Gaussianos, desigualdades básicas (Li-Shao, Borell,
Dudley).

*5*.- Elementos de  procesos de un parámetro real con trayectorias
regulares. Cruces, fórmulas de Rice y aplicaciones.

*
NOTAS*.

1) Como prerrequisitos se requiere un curso elemental de Probabilidad y el
curso de conocimiento básico de Teoría de la Medida e Integral de Lebesgue.

2) Existe una amplia bibliografía para los temas 1,2,3. También existen
notas de curso disponibles para los temas 1,2,3, que han sido utlizadas en
cursos anteriores. Para los temas 4. y 5. se puede utilizar parte de los
capítulos 1,2,3 del libro de Azaïs-Wschebor que está en prensa.





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Gustavo Rama
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